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天然日or买进卖日?浅谈剩时间计算方法对期权即

时间:2019-05-13 12:42来源:原创 作者:locoy 点击:
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  期权是在商定的时间依照商定的标价买进入或卖出产标注的资产的权利,合条约的剩存放续期是影响期权标价的首要要斋之壹以180ETF的期权合条约为例,依照9月26日的结算价购置壹张实行价2.15元,届期月份区别为10月11月12月及皓年3月的180ETF认购期权合条约所需的资产以次为400元646元873元及1120元,但相差1个月剩限期的合条约标价差距却超越50%无论关于期权合条约的买进方还是卖方,了松期权合条约剩限期对期权标价的影响邑拥有着什分要紧的意思

  期权合条约的剩限期对期权的标价拥有着很父亲的影响,故此正确的计算期权合条约的剩限期关于期权官价也什分要紧微少见的计算合条约的剩限期的方法拥有经度过天然日计算和经度过买进卖日计算两种,这么经度过此雕刻两种方法计算违反掉落的期权即兴实标价能否不符?在哪些情景下会出产即兴不不符,在不不符时又该当以哪种方法为准?假设存放在差异的话,此雕刻种差异又会对投资带到来哪些影响?我们在接上对此雕刻几个效实逐壹终止剖析

  壹. 经度过天然日和买进卖日方法计算违反掉落的期权即兴实标价能否不符?

  假定某认购期权合条约于7月23日挂牌,最末买进卖日为10月22日则方挂牌时该期权合条约的剩存放续期按天然日计算为92天,按买进卖日计算为60天2014年全年共计365个天然日245个买进卖日,故此依照两种方法计算违反掉落的剩存放续期区别为0.252年(92/365)及0.245年(60/245)设定合条约的日凹隐含摆荡比值为1%无风险利比值为4%标注的标价及合条约实行价均为1元,则依照两种方法计算违反掉落的期权合条约标价区别为0.0433元和0.0359元,相差0.0074元

  接上我们护持标注的标价不变,运用两种方法区别计算7月23日到10月22日收盘后的期权合条约的即兴实标价并计算两个标价的比值如次图所示却以看到,依照买进卖日计算标价违反掉落的曲线与教养科书上的定论完整顿不符,而依照天然日计算违反掉落的结实则对立偏高从两种计算方法计算结实的比值到来看,当合条约剩存放续期时间较长时比值较为摆荡,剩存放续期较短时假期对比值的影响较父亲假期后比值会出产即兴清楚的下投降

   (责任编辑:admin)

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